Compression FormatをGzipに変更しても、結局ビルドされるファイルが「.unityweb」だったのでどうすればいいのか迷ってしまった。
結論としては、「.gz」のファイルでビルドされるわけではなかった!
なので、「.unityweb」でビルドされたファイル群を手動で「.gz」にファイル名を変更したのちに、今までと同じようにunityroomへアップロードすれば問題なくプレイできた。
ちなみに、自分のサーバーなどで動作確認する場合は、拡張子を「.gz」にすると動かなかった。「.unityweb」に戻すと正常に動作した。